Optimización de la gestión del riesgo de liquidez y tasa de interés de un banco entre: 2019 y 2021

Abstract

El trabajo monográfico tuvo como objetivo estimar el impacto de la optimización de la gestión de riesgos de liquidez y tasa de interés de una entidad bancaria peruana entre 2019 y 2021, realizada con la finalidad de incrementar el valor de la empresa. La fuente de información empleada corresponde a datos procesados durante la experiencia profesional en la entidad bancaria y a datos públicos obtenidos de organismos gubernamentales y proveedores de información financiera. El análisis de tipo descriptivo-explicativo se enfocó primero en describir los retos que enfrentaba a diario la entidad en la gestión de los riesgos, y posterior a ello se detallaron las medidas adoptadas para la optimización de dicha gestión, basadas en el diseño, construcción, difusión y aplicación de las herramientas automáticas y de la implementación de límites de riesgo para nuevos productos. De manera posterior, se procedió a estimar el impacto financiero positivo de las medidas adoptadas. Durante el periodo 2019 a 2021, la entidad bancaria logró obtener beneficios financieros materiales producto de la implementación de las mejoras a la gestión del riesgo de liquidez y tasa de interés.

The objective of the monographic work was to estimate the impact of the optimization of the liquidity and interest rate risk management of a Peruvian banking entity between 2019 and 2021, carried out with the purpose of increasing the value of the company. The source of information used corresponds to data processed during the professional experience in the banking entity and to public data obtained from government agencies and financial information providers. The descriptive-explanatory type analysis focused first on describing the challenges that the entity faced on a daily basis in risk management, and after that, the measures adopted for the optimization of said management, based on the design, construction, dissemination and application of automatic tools and the implementation of risk limits for new products. Subsequently, the positive financial impact of the measures adopted was estimated. During the period 2019 to 2021, the banking entity managed to obtain material financial benefits as a result of the implementation of improvements to liquidity and interest rate risk management.