El riesgo crediticio hipotecario en las cajas municipales de ahorro y credito aplicando Credit Scoring y Var

Abstract

Esta investigación tiene como objetivo principal demostrar que el valor de la perdida esperada de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito se reduce como resultado de una menor tasa de morosidad y mejora en la calidad crediticia, todo ello gracias al establecimiento de un punto de corte o cut off que optimiza la aceptación y rechazo de prestatarios, determinado por la curva ROC y regresiones logísticas, el mismo que permitirá reducir la pérdida esperada medida por el Value at Risk. Estudiado para la población de prestatarios que han financiado su préstamo hipotecario en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el año 2016The main porpose of this research is to demonstrate that the value of the expected shortfall of the Cajas Municipales is been reduced as a result of a lower morosity rate and improvement in credit quality. To achieve that it has been defined a cut-off point that optimizes the acceptance and rejection of borrowers, determined by the ROC curve and logistic regressions, which will be reduced the expected shortfall measured by Value at Risk. This research is based on the population of borrowers who have financed their mortgage loan in the Cajas Municipales in 2016