Propuesta de estrategia de monitoreo transaccional anti lavado de activos empleando el método de Ward y el teorema de Chebyshev

Abstract

La adecuada identificación de casos de investigación y la detección de operaciones sospechosas son pilares del sistema de monitoreo anti lavado de activos. En esa línea, el presente estudio ha propuesto implementar dentro del sistema de monitoreo anti lavado una estrategia basada en una segmentación empleando el método de Ward, definiendo umbrales de alertamiento mediante el teorema de Chebyshev. Mediante el método de Ward se logró segmentar el portafolio de clientes de depósitos de plazo fijo en cuatro segmentos homogéneos al interno pero heterogéneos entre sí. Luego en cada uno de estos se definieron sendos umbrales de alertamiento partiendo del teorema de Chebyshev. Esto permitiría a la empresa donde se realizó el estudio acentuar y priorizar los casos a investigar a fin de identificar con mayor celeridad el riesgo de lavado de activos y reportar los casos a la autoridad competente, objetivo central de la unidad de Prevención de Lavado de Activos.

The adequate identification of investigation cases and the detection of suspicious transactions are pillars of the anti-money laundering monitoring system. Along these lines, the present study has proposed to implement within the anti-laundering monitoring system a strategy based on segmentation using Ward's technique, defining alert thresholds using Chebyshev's theorem. Using Ward's method, it was possible to segment the portfolio of fixedterm deposit clients into four segments that were homogeneous internally but heterogeneous. Then, in each of these, alert thresholds were defined based on Chebyshev's theorem. This would allow the company where the study was carried out to accentuate and prioritize the cases to be investigated in order to more quickly identify the risk of money laundering and report the cases to the competent authority, the central objective of the Money Laundering Prevention unit.