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Factores financieros en las fluctuaciones de la economía peruana durante el periodo 1998-2013
(Universidad Nacional Agraria La Molina, 2018)
Se evaluó la importancia cuantitativa de los factores financieros en las fluctuaciones del PBI y de la Inversión para el período 1998-2013 en el Perú. Para ello, se construyó un modelo neokeynesiano de mediana escala ...
Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
(Universidad Nacional Agraria La Molina, 2014)
El presente trabajo tiene como objetivo describir los modelos de varianza condicional ARCH y GARCH junto con sus propiedades y demostraciones, estos modelos se aplican en series de tiempo financieras, debido a que estas ...