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Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
(Universidad Nacional Agraria La Molina, 2014)
El presente trabajo tiene como objetivo describir los modelos de varianza condicional ARCH y GARCH junto con sus propiedades y demostraciones, estos modelos se aplican en series de tiempo financieras, debido a que estas ...
Testeando la eficiencia del mercado mediante un indicador de sentimiento con data de alta frecuencia
(Universidad Nacional Agraria La Molina, 2015)
En este trabajo se implementó un indicador de sentimiento creado por Kumar y Persaud (2001) el cual incorpora el cambio en la aversión por el riesgo de los inversionistas con la idea de usarlo como una herramienta para el ...