ListarDpto. Acad. Estadística e Informática por tema "Mercado de capitales"
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Modelación de la volatilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2009-2011
(Universidad Nacional Agraria La Molina, 2014)El presente trabajo tiene como objetivo describir los modelos de varianza condicional ARCH y GARCH junto con sus propiedades y demostraciones, estos modelos se aplican en series de tiempo financieras, debido a que estas ...