Análisis del coste de los siniestros en una compañía de seguros utilizando las distribuciones asimétricas Skew-Normal y Skew-T

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dc.contributor.advisor López de Castilla Vásquez, Carlos
dc.contributor.author Mendoza Quevedo, Diego Alonso
dc.date.accessioned 2017-02-14T16:10:38Z
dc.date.available 2017-02-14T16:10:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.other E13.M455-T BAN UNALM
dc.identifier.uri http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/2559
dc.description Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e Informática es_PE
dc.description.abstract La presente investigación tiene por objetivo principal determinar si las distribuciones asimétricas skew-normal y skew-tson buenos modelos para describir datos relativos al coste de los siniestros. Para lo cual se analizaron dos conjuntos de datos de una compañía de seguros, ajustando las distribuciones en estudio y las tradicionales a estos datos. Luego se compararon las distribuciones empleando el Criterio de Información de Akaike (AIC) y del Logaritmo de la función de Verosimilitud, complementados con la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov,obteniendo resultados positivos. Además, se calcularon medidas de riesgo como el Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (TVaR), que brindaron mayor solidez a los resultados previos: los costes de los siniestros en los seguros se ajustan bien a las distribuciones asimétricas skew-normal y skew-t. es_PE
dc.description.abstract The main purpose of this research is to determine if the skew-normal and skew-t asymmetric distributions are good models to describe data related to the claim cost. Therefore, two data sets of an insurance company were analyzed, fitting the studied and the traditional distributions to said data. Then distributions were compared using the Akaike Information Criterion (AIC) and the Likelihood function Logarithm, supplemented by the Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test, obtaining positive results. In addition, risk measurements were calculated, such as the Value-at-Risk (VaR) and the Tail Value-at-Risk (TVaR) which provided greater strength to the previous results: the claim costs in the insurances fit well to the skew-normal and skew-t asymmetric distributions. en_US
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf en_US
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional Agraria La Molina es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.source Universidad Nacional Agraria La Molina es_PE
dc.source Repositorio institucional - UNALM es_PE
dc.subject Distribución asimétrica Skew-T es_PE
dc.subject Distribución asimétrica Skew-normal es_PE
dc.subject Siniestros es_PE
dc.subject Análisis de coste es_PE
dc.subject Seguros es_PE
dc.subject Empresas privadas es_PE
dc.subject Costos es_PE
dc.subject Riesgo es_PE
dc.subject Modelos de simulación es_PE
dc.subject Consumidores es_PE
dc.subject Métodos estadísticos es_PE
dc.subject Evaluación es_PE
dc.subject Perú es_PE
dc.subject Compañias de seguros es_PE
dc.title Análisis del coste de los siniestros en una compañía de seguros utilizando las distribuciones asimétricas Skew-Normal y Skew-T es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
thesis.degree.discipline Estadística e Informática es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación es_PE
thesis.degree.name Ingeniero Estadístico e Informático es_PE
thesis.degree.level Título Profesional es_PE


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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